Сравнение VGT с NVDY
VGT (Vanguard Information Technology ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VGT is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, VGT returned 29.84%/yr vs 51.33%/yr for NVDY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности VGT и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 8.91%.
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
NVDY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 51.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGT и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 25.42% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.91% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between VGT and NVDY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.74 |
The correlation between VGT and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. NVDY — Ранг доходности на риск
VGT
NVDY
Сравнение VGT c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.89 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 6.79 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и NVDY
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -34.08% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -12.81% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -34.08% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -10.09% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -6.17% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.44% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и NVDY
Vanguard Information Technology ETF (VGT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 10.00% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 10.45% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 21.66% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 28.06% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 38.24% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 38.24% | -13.52% |
Сравнение комиссий VGT и NVDY
VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и NVDY
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NVDY в 66.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.87% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and NVDY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.45%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 51.33% vs 29.84% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 10.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 51.33% return vs 29.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 66.87%, compared with 0.33% for VGT.
VGT is categorized as Technology Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.99% for NVDY.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор