PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VGT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности VGT и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 25.19% против 12.09% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
3.03%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between VGT and KBWP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.30

The correlation between VGT and KBWP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и KBWP

Секторы
VGT
KBWP

Технологии

98.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
100.0%

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
KBWP

-

Финансовые услуги

VGT
0.5%
KBWP
100.0%

Промышленность

VGT
0.4%
KBWP

-

Энергетика

VGT
0.3%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
KBWP

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
KBWP

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

KBWP

-

Недвижимость

VGT

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

VGT

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

VGT vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.06

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.20

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.11

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

0.24

+8.86

VGT vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и KBWP

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-39.76%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-9.56%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-12.29%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-17.00%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-39.76%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.25%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.37%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.31%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и KBWP

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.73%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

12.10%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

16.50%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

18.60%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.73%

+3.99%

Сравнение комиссий VGT и KBWP

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и KBWP

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and KBWP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to KBWP (5.73%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 12.09% for KBWP. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while KBWP is Financials Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.35% for KBWP.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор