PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с IOO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 16.66%/yr for IOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 25.19% против 16.66% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.94%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
33.70%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between VGT and IOO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.82

The correlation between VGT and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и IOO

Секторы
VGT
IOO

Технологии

98.5%
47.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.8%

Финансовые услуги

0.5%
9.2%

Промышленность

0.4%
4.8%

Энергетика

0.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
8.4%

Сырьевые материалы

0.0%
1.7%

Здравоохранение

0.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

VGT
98.5%
IOO
47.0%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
IOO
10.8%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
IOO
9.2%

Промышленность

VGT
0.4%
IOO
4.8%

Энергетика

VGT
0.3%
IOO
3.6%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
IOO
8.4%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
IOO
1.7%

Здравоохранение

VGT
0.0%
IOO
8.4%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

IOO
5.6%

Недвижимость

VGT

-

IOO
0.2%

Коммунальные услуги

VGT

-

IOO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с MOATIOO с AIA

Доходность на риск

VGT vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.28

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.09

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.23

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

14.35

-5.24

VGT vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и IOO

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-55.85%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-9.94%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-19.19%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-23.52%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-31.43%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.05%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-11.26%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.24%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IOO

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

4.82%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

11.31%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

14.07%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

17.12%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

17.80%

+6.92%

Сравнение комиссий VGT и IOO

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IOO

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IOO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and IOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to IOO (4.82%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 16.66% for IOO. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

IOO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while IOO is Global Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор