PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с IMCG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 14.48%/yr for IMCG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGT charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 25.19% против 14.48% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

IMCG

1 день
0.83%
1 месяц
4.95%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.29%
1 год
21.82%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		18.63%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between VGT and IMCG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.83

The correlation between VGT and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGT и IMCG

Секторы
VGT
IMCG

Технологии

98.5%
30.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.6%

Финансовые услуги

0.5%
9.1%

Промышленность

0.4%
26.6%

Энергетика

0.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.0%

Сырьевые материалы

0.0%
4.5%

Здравоохранение

0.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Недвижимость

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

VGT
98.5%
IMCG
30.4%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
IMCG
2.6%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
IMCG
9.1%

Промышленность

VGT
0.4%
IMCG
26.6%

Энергетика

VGT
0.3%
IMCG
2.1%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
IMCG
10.0%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
IMCG
4.5%

Здравоохранение

VGT
0.0%
IMCG
7.4%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

IMCG
1.2%

Недвижимость

VGT

-

IMCG
3.4%

Коммунальные услуги

VGT

-

IMCG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с VOIMCG с IJK

Доходность на риск

VGT vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.33

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.90

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.16

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

8.22

+0.88

VGT vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IMCG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и IMCG

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-58.96%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-10.17%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-21.92%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-35.08%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-35.08%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-1.66%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.21%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.66%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IMCG

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.07%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

13.73%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

16.49%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

20.31%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.58%

+4.14%

Сравнение комиссий VGT и IMCG

VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IMCG

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IMCG в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.66%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and IMCG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to IMCG (7.07%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 14.48% for IMCG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

IMCG has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.06% for IMCG.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор