PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с IDGT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 24.81%/yr vs 13.77%/yr for IDGT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 47.17%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 24.81% против 13.77% соответственно.

VGT

1 день
-6.14%
1 месяц
5.22%
С начала года
22.48%
6 месяцев
20.33%
1 год
49.26%
3 года*
30.47%
5 лет*
20.48%
10 лет*
24.81%

IDGT

1 день
-4.83%
1 месяц
0.82%
С начала года
47.17%
6 месяцев
44.12%
1 год
56.50%
3 года*
24.18%
5 лет*
12.29%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.48%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		47.17%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between VGT and IDGT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.79

The correlation between VGT and IDGT shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и IDGT

Секторы
VGT
IDGT

Технологии

98.5%
60.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
4.8%

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
IDGT
60.7%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
IDGT
4.8%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
IDGT

-

Промышленность

VGT
0.4%
IDGT

-

Энергетика

VGT
0.3%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
IDGT

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
IDGT

-

Здравоохранение

VGT
0.0%
IDGT

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

IDGT

-

Недвижимость

VGT

-

IDGT
34.3%

Коммунальные услуги

VGT

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

VGT vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.71

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.42

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

6.72

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

19.96

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.59

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.18

+0.49

Просадки

Сравнение просадок VGT и IDGT

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-77.95%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-8.45%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-23.74%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-35.83%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-36.88%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-5.88%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-19.91%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.84%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IDGT

Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 9.29% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

9.33%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

17.18%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

20.98%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

23.28%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

23.34%

+1.34%

Сравнение комиссий VGT и IDGT

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IDGT

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IDGT в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.76%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and IDGT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (9.33%) compared to VGT (9.29%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IDGT's -77.95%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.81% vs 13.77% for IDGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.81% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.

IDGT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.33% for VGT.

VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор