Сравнение VGT с FANG
VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FANG (Diamondback Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGT и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 25.19% против 10.83% соответственно.
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам VGT и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between VGT and FANG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between VGT and FANG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. FANG — Ранг доходности на риск
VGT
FANG
Сравнение VGT c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.56 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 4.99 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и FANG
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -88.72% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -12.53% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -42.10% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -42.10% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -88.72% | +53.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -9.59% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -19.37% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 6.43% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и FANG
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 10.00%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 11.03% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 24.10% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 31.48% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 37.99% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 49.05% | -24.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и FANG
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FANG в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and FANG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs FANG's -88.72%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор