PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с DSTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. VGT is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, VGT returned 20.35%/yr vs 8.86%/yr for DSTL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности VGT и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 1.84%.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

DSTL

1 день
0.37%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.07%
1 год
11.62%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-10.97%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.84%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%

Correlation

The correlation between VGT and DSTL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VGT and DSTL has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGT и DSTL

Секторы
VGT
DSTL

Технологии

98.5%
31.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.7%

Финансовые услуги

0.5%
6.8%

Промышленность

0.4%
12.9%

Энергетика

0.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.9%

Сырьевые материалы

0.0%
0.7%

Здравоохранение

0.0%
20.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

VGT
98.5%
DSTL
31.1%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
DSTL
6.7%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
DSTL
6.8%

Промышленность

VGT
0.4%
DSTL
12.9%

Энергетика

VGT
0.3%
DSTL
5.4%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
DSTL
11.9%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
DSTL
0.7%

Здравоохранение

VGT
0.0%
DSTL
20.3%

Потребительский защитный сектор

VGT

-

DSTL
3.3%

Недвижимость

VGT

-

DSTL

-

Коммунальные услуги

VGT

-

DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX

Доходность на риск

VGT vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.86

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.32

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.24

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

3.66

+5.45

VGT vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и DSTL

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-33.09%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-8.30%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-16.92%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-20.10%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-3.27%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.15%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.81%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и DSTL

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

3.94%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

8.55%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

12.02%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

15.78%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

19.39%

+5.33%

Сравнение комиссий VGT и DSTL

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и DSTL

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DSTL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.25%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and DSTL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to DSTL (3.94%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, VGT leads with 20.35% vs 8.86% for DSTL. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 20.35% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

DSTL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.39% for DSTL.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор