PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с CDNS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VGT и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGT показывает доходность 24.03%, а CDNS немного ниже – 23.16%. За последние 10 лет акции VGT уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 25.19% против 31.77% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Correlation

The correlation between VGT and CDNS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.68

The correlation between VGT and CDNS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR

Доходность на риск

VGT vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTCDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.65

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.18

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.87

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

1.84

+7.26

VGT vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и CDNS

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-93.13%

+38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-28.85%

+12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-29.05%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-29.59%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-32.12%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-7.55%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-39.62%

+31.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

13.63%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и CDNS

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 10.00%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

16.52%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

31.73%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

38.94%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

36.17%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

34.12%

-9.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и CDNS

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and CDNS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to VGT (10.00%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs CDNS's -93.13%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор