PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VGT и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции C по среднегодовой доходности: 25.19% против 16.22% соответственно.

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between VGT and C is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.51

The correlation between VGT and C has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

VGT vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.93

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.57

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.64

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

16.25

-7.14

VGT vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGT и C

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-98.00%

+43.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-14.76%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-31.31%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-44.53%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-56.51%

+21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-62.68%

+55.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-43.51%

+35.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

5.12%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и C

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

8.30%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

23.09%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

28.37%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

29.20%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

33.23%

-8.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и C

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and C have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор