Сравнение VGT с BIV
VGT (Vanguard Information Technology ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.19%/yr vs 1.89%/yr for BIV. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VGT charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности VGT и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGT показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 25.19% против 1.89% соответственно.
VGT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 25.19%
BIV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам VGT и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 24.03% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.06% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Correlation
The correlation between VGT and BIV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.14 |
The correlation between VGT and BIV shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGT vs. BIV — Ранг доходности на риск
VGT
BIV
Сравнение VGT c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGT | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.36 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 3.90 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGT и BIV
Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGT | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -18.95% | -35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -3.18% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.23% | -6.07% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.07% | -18.74% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -18.95% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -1.86% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -3.39% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 1.10% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGT и BIV
Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGT | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 1.45% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 2.98% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 4.03% | +17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 6.41% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 5.51% | +19.21% |
Сравнение комиссий VGT и BIV
VGT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGT и BIV
Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BIV в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGT and BIV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (10.00%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs BIV's -18.95%.
On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 1.89% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.
BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.33% for VGT.
VGT is categorized as Technology Equities, while BIV is Intermediate Core Bond. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.03% for BIV.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGT и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор