PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с AUMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, VGT returned 50.38% vs 42.45% for AUMI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VGT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности VGT и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -12.77%.

VGT

1 день
1.71%
1 месяц
4.28%
С начала года
24.57%
6 месяцев
21.33%
1 год
50.38%
3 года*
31.24%
5 лет*
20.82%
10 лет*
25.14%

AUMI

1 день
0.32%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-5.25%
1 год
42.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и AUMI

2026 (YTD)202520242023
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.57%21.77%29.30%2.38%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-12.77%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between VGT and AUMI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов VGT и AUMI

Секторы
VGT
AUMI

Технологии

98.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%
99.4%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VGT
98.5%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
AUMI
0.1%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
AUMI

-

Промышленность

VGT
0.4%
AUMI

-

Энергетика

VGT
0.3%
AUMI

-

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
AUMI

-

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
AUMI
99.4%

Здравоохранение

VGT
0.0%
AUMI

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

AUMI

-

Недвижимость

VGT

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

VGT

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

VGT vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.88

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.33

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.23

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

3.29

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.88

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.41

-0.75

Просадки

Сравнение просадок VGT и AUMI

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки AUMI в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-34.59%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-34.59%

+18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-34.37%

+27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.18%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

12.95%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и AUMI

Текущая волатильность для Vanguard Information Technology ETF (VGT) составляет 9.39%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

15.13%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

39.55%

-22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

48.76%

-27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

41.85%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

41.85%

-17.16%

Сравнение комиссий VGT и AUMI

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и AUMI

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AUMI в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.99%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and AUMI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (15.13%) compared to VGT (9.39%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs AUMI's -34.59%.

On 1-year performance, VGT leads with 50.38% vs 42.45% for AUMI. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 50.38% return vs 42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for AUMI.

AUMI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while AUMI is Gold. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: Vanguard and Themes. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.35% for AUMI.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор