Сравнение VGSTX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSTX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 5.38% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSTX и NWQIX
VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
VGSTX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
VGSTX
NWQIX
Сравнение VGSTX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSTX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.58 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.49 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.91 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 11.90 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSTX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.58 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VGSTX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и NWQIX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и NWQIX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSTX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -23.89% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -3.75% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -17.75% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -23.89% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -2.94% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.04% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.92% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и NWQIX
Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSTX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.50% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 2.76% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 4.41% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 5.64% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 6.31% | +5.49% |