Сравнение NWQIX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности NWQIX и DGTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWQIX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NWQIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DGTSX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции NWQIX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 5.50% против 4.91% соответственно.
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWQIX и DGTSX
NWQIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Доходность на риск
NWQIX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
NWQIX
DGTSX
Сравнение NWQIX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWQIX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 1.94 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 2.78 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.43 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.47 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 10.98 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWQIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.94 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NWQIX и DGTSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWQIX и DGTSX
Дивидендная доходность NWQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности DGTSX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок NWQIX и DGTSX
Максимальная просадка NWQIX за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWQIX и DGTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWQIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -16.71% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.11% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -11.26% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -11.26% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.92% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -1.66% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.70% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWQIX и DGTSX
Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что NWQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWQIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.58% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 2.53% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 4.25% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 5.94% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.22% | +1.10% |