Сравнение NWQIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NWQIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NWQIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -0.31% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, NWQIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NWQIX и FRGAX
NWQIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
NWQIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
NWQIX
FRGAX
Сравнение NWQIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWQIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 1.33 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.93 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.74 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 7.96 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWQIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.33 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.27 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между NWQIX и FRGAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWQIX и FRGAX
Дивидендная доходность NWQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NWQIX и FRGAX
Максимальная просадка NWQIX за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWQIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NWQIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -11.77% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -8.53% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.02% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -1.62% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.87% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWQIX и FRGAX
Текущая волатильность для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что NWQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NWQIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 4.51% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 7.04% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 12.09% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 10.33% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 10.33% | -4.01% |