Сравнение NWQIX с MDCPX
NWQIX (Nuveen Flexible Income Fund) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NWQIX returned 5.26%/yr vs 10.08%/yr for MDCPX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NWQIX charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.
Доходность
Сравнение доходности NWQIX и MDCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWQIX показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у MDCPX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции NWQIX уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 5.26% против 10.08% соответственно.
NWQIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 6.07%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.07%
MDCPX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.08%
- Всё время*
- 7.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NWQIX и MDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.07% | 11.74% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 10.04% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
Correlation
The correlation between NWQIX and MDCPX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between NWQIX and MDCPX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWQIX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск
NWQIX
MDCPX
Сравнение NWQIX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWQIX | MDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.35 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.81 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 11.29 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWQIX и MDCPX
Максимальная просадка NWQIX за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWQIX и MDCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWQIX | MDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -41.98% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -6.22% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.59% | -10.65% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -21.99% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -24.58% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -5.07% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.55% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWQIX и MDCPX
Текущая волатильность для Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) составляет 1.08%, в то время как у BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что NWQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWQIX | MDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 3.05% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 7.79% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 9.17% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 11.20% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 11.50% | -5.21% |
Сравнение комиссий NWQIX и MDCPX
NWQIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWQIX и MDCPX
Дивидендная доходность NWQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности MDCPX в 12.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 12.17% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.52% | 6.09% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
NWQIX and MDCPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDCPX has higher volatility (3.05%) compared to NWQIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, NWQIX dropped -23.89% vs MDCPX's -41.98%.
NWQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWQIX и MDCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор