Сравнение VGSNX с SPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и SPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | 1.03% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 2.19%.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и SPRE
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.
Доходность на риск
VGSNX vs. SPRE — Ранг доходности на риск
VGSNX
SPRE
Сравнение VGSNX c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.63 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и SPRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и SPRE
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SPRE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и SPRE
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и SPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -38.34% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.01% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -38.34% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -17.03% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -18.12% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.52% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и SPRE
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.53%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.85% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.11% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.67% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.69% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.53% | +2.38% |