PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с PURZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSNX с PURZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and PURZX (PGIM Global Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSNX returned 5.20%/yr vs 4.13%/yr for PURZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.93%/yr for PURZX.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSNX показывает доходность 7.79%, а PURZX немного выше – 8.14%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции PURZX по среднегодовой доходности: 5.20% против 4.13% соответственно.

VGSNX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.96%
1 год
9.66%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.20%

PURZX

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.86%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.75%
1 год
12.31%
3 года*
9.80%
5 лет*
1.92%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSNX и PURZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.79%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		8.14%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%

Correlation

The correlation between VGSNX and PURZX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г.

0.91

The correlation between VGSNX and PURZX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

PGIM Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX
Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с FRELPURZX с CSRIXPURZX с VNQ

Доходность на риск

VGSNX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXPURZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.03

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.47

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

4.55

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PURZX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXPURZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и PURZX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и PURZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSNXPURZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-69.49%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.16%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-18.57%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-34.80%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-41.05%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-4.21%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-11.98%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.73%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и PURZX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеют волатильность 3.70% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSNXPURZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.56%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.10%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.09%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.35%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

17.28%

+3.62%

Сравнение комиссий VGSNX и PURZX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и PURZX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности PURZX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VGSNX and PURZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSNX has higher volatility (3.70%) compared to PURZX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs PURZX's -69.49%.

PURZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSNX и PURZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор