Сравнение VGSNX с PURZX
VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and PURZX (PGIM Global Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSNX returned 4.90%/yr vs 4.22%/yr for PURZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.93%/yr for PURZX.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и PURZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSNX показывает доходность 12.74%, а PURZX немного выше – 13.14%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции PURZX по среднегодовой доходности: 4.90% против 4.22% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.90%
PURZX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам VGSNX и PURZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 12.74% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 13.14% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
Correlation
The correlation between VGSNX and PURZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.91 |
The correlation between VGSNX and PURZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSNX vs. PURZX — Ранг доходности на риск
VGSNX
PURZX
Сравнение VGSNX c PURZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSNX | PURZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.77 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.46 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и PURZX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и PURZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSNX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -69.49% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -10.16% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -18.57% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -34.80% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -41.05% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.56% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -11.94% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.78% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и PURZX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSNX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.77% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.89% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 12.46% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.35% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.26% | +3.69% |
Сравнение комиссий VGSNX и PURZX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и PURZX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PURZX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.65% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.57% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGSNX and PURZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSNX has higher volatility (4.90%) compared to PURZX (3.77%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs PURZX's -69.49%.
PURZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSNX и PURZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор