Сравнение VGSNX с PURZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).

VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSNX и PURZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares	1.28%	3.21%	3.72%	13.12%	-26.19%	40.46%	-4.76%	28.98%	-5.97%	4.90%
PURZX PGIM Global Real Estate Fund	3.07%	9.22%	3.64%	11.24%	-26.73%	27.91%	-4.39%	20.60%	-5.32%	10.36%

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции PURZX по среднегодовой доходности: 4.65% против 3.71% соответственно.

VGSNX

1 день: 1.51%

1 месяц: -6.61%

С начала года: 1.28%

6 месяцев: -1.15%

1 год: 1.75%

3 года*: 6.41%

5 лет*: 2.79%

10 лет*: 4.65%

PURZX

1 день: 1.73%

1 месяц: -8.28%

С начала года: 3.07%

6 месяцев: 1.97%

1 год: 11.08%

3 года*: 8.20%

5 лет*: 2.54%

10 лет*: 3.71%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Название символа

PGIM Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с VGSNX:

VGSNX с VNQ VGSNX с VGSLX VGSNX с VOO VGSNX с VFIAX VGSNX с FPRO VGSNX с VIIIX VGSNX с VTIFX

Часто сравнивают с PURZX:

PURZX с FARCX PURZX с PTRQX PURZX с FREL PURZX с VGSLX PURZX с VTSNX PURZX с CSRIX PURZX с VNQ

Сравнение комиссий VGSNX и PURZX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.

PURZX

PGIM Global Real Estate Fund

VGSNX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGSNX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PURZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGSNX	PURZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	0.79	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.27	1.16	-0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.16	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	1.07	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.86	4.25	-3.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PURZX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGSNX	PURZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	0.79	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.16	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.22	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.36	-0.10

Корреляция

Корреляция между VGSNX и PURZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и PURZX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PURZX в 2.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares	3.95%	3.94%	3.87%	3.93%	3.94%	2.57%	3.95%	3.40%	4.75%	4.26%	4.84%	3.94%
PURZX PGIM Global Real Estate Fund	2.77%	2.85%	2.68%	2.27%	2.22%	16.92%	1.71%	10.18%	4.22%	3.93%	4.67%	3.45%

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и PURZX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и PURZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGSNX	PURZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.06%	-69.49%	-3.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.41%	-11.12%	-1.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.39%	-34.80%	+0.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.30%	-41.05%	-1.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.48%	-8.43%	-1.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.36%	-12.04%	-1.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.18%	2.80%	+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и PURZX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 4.53%, в то время как у PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGSNX	PURZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.53%	4.95%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.27%	8.46%	+0.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.35%	14.65%	+1.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.88%	16.30%	+2.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.91%	17.24%	+3.67%

Сравнение VGSNX с PURZX

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и PURZX

Сравнение доходности по годам VGSNX и PURZX

Доходность по периодам

VGSNX

PURZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGSNX и PURZX

Доходность на риск

VGSNX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

VGSNX

PURZX

Сравнение VGSNX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGSNX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и PURZX

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и PURZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и PURZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)