Сравнение VGSNX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 4.65% против 5.51% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и PHRAX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
VGSNX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
VGSNX
PHRAX
Сравнение VGSNX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.79 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и PHRAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и PHRAX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и PHRAX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -72.56% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.50% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -33.51% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -42.00% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -6.10% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -11.42% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.13% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и PHRAX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.53% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.54% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.20% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.54% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 19.11% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.98% | -0.07% |