Сравнение VGSLX с VSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX).
VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и VSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSLX и VSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VSMSX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям VSMSX по среднегодовой доходности: 4.63% против 9.88% соответственно.
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
VSMSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSLX и VSMSX
VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSMSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSLX vs. VSMSX — Ранг доходности на риск
VGSLX
VSMSX
Сравнение VGSLX c VSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSLX | VSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.91 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.41 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.42 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 5.76 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSLX | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.91 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VGSLX и VSMSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и VSMSX
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VSMSX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и VSMSX
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VSMSX в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSLX | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -44.42% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.87% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -27.93% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -44.42% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -5.73% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -7.48% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.67% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и VSMSX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSLX | VSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.29% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 13.04% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 22.73% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 21.58% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 23.20% | -2.35% |