PortfoliosLab logo
Сравнение VGSLX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSLX и VTSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
612.98%
713.87%
VGSLX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSLX:

0.70

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VGSLX:

1.05

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VGSLX:

1.14

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VGSLX:

0.51

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VGSLX:

2.39

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VGSLX:

5.29%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VGSLX:

18.18%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VGSLX:

-73.05%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VGSLX:

-14.63%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.67% против 11.38% соответственно.


VGSLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.35%

1 год

13.13%

5 лет

7.71%

10 лет

4.67%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSLX и VTSAX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSLX: 0.12%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSLX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSLX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSLX: 0.70
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VGSLX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSLX: 1.05
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VGSLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSLX: 1.14
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VGSLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSLX: 0.51
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VGSLX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSLX: 2.39
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.48
VGSLX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VTSAX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.18%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VTSAX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.63%
-10.35%
VGSLX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 10.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
14.32%
VGSLX
VTSAX