PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSLX с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с VGSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.20%/yr vs 5.22%/yr for VGSNX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VGSLX charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VGSNX.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSLX показывает доходность 7.97%, а VGSNX немного ниже – 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSLX имеют среднегодовую доходность 5.20%, а акции VGSNX немного впереди с 5.22%.

VGSLX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.88%
1 год
10.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
5.20%

VGSNX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.96%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.90%
1 год
10.16%
3 года*
9.20%
5 лет*
2.22%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSLX и VGSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		7.97%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.95%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Correlation

The correlation between VGSLX and VGSNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г.

1.00

The correlation between VGSLX and VGSNX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSLX и VGSNX

Секторы
VGSLX
VGSNX

Недвижимость

83.1%
97.3%

Финансовые услуги

14.7%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.6%

Технологии

0.3%
0.3%

Энергетика

0.1%
0.1%

Промышленность

0.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VGSLX
83.1%
VGSNX
97.3%

Финансовые услуги

VGSLX
14.7%
VGSNX
0.1%

Сырьевые материалы

VGSLX
0.9%
VGSNX
1.1%

Коммуникационные услуги

VGSLX
0.5%
VGSNX
0.6%

Технологии

VGSLX
0.3%
VGSNX
0.3%

Энергетика

VGSLX
0.1%
VGSNX
0.1%

Промышленность

VGSLX
0.0%
VGSNX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VGSLX

-

VGSNX

-

Потребительский защитный сектор

VGSLX

-

VGSNX

-

Здравоохранение

VGSLX

-

VGSNX

-

Коммунальные услуги

VGSLX

-

VGSNX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с FRESXVGSLX с SPY
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIXVGSNX с VIIIX

Доходность на риск

VGSLX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSLXVGSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.75

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.11

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.19

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

3.75

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSLX vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSNX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSLXVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VGSNX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VGSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-73.06%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.34%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-17.41%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-34.39%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-42.30%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.52%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-13.29%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.64%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VGSNX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 3.79% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.75%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.32%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.16%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

18.87%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.91%

-0.06%

Сравнение комиссий VGSLX и VGSNX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VGSNX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью VGSNX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.69%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VGSLX and VGSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSLX has higher volatility (3.79%) compared to VGSNX (3.75%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs VGSNX's -73.06%.

VGSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и VGSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор