PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGSLX с FRESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с FRESX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and FRESX (Fidelity Real Estate Investment Portfolio) are both REIT funds. VGSLX is passively managed, while FRESX is actively managed. Over the past 10 years, VGSLX returned 4.96%/yr vs 4.91%/yr for FRESX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VGSLX charges 0.13%/yr vs 0.64%/yr for FRESX.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 15.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSLX имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции FRESX немного отстают с 4.91%.

VGSLX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
10.82%
С начала года
13.95%
1 год
13.88%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.26%
10 лет*
4.96%
Всё время*
8.93%

FRESX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
11.91%
С начала года
15.85%
1 год
15.45%
3 года*
10.92%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.91%
Всё время*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FRESX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio
$0.00$0.00$0.00

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGSLX и FRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		13.95%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		15.85%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%

Correlation

The correlation between VGSLX and FRESX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.99

The correlation between VGSLX and FRESX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VGSNXVGSLX с VFIAXVGSLX с SPY
Часто сравнивают с FRESX:
FRESX с FSRNXFRESX с FRIFXFRESX с FRELFRESX с VNQFRESX с FSREXFRESX с FIREXFRESX с REZ

Доходность на риск

VGSLX vs. FRESX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGSLX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSLXFRESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.15

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.69

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.06

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

6.33

-0.75

VGSLX vs. FRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRESX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и FRESX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и FRESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXFRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-76.34%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.78%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-16.44%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-32.13%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-40.93%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.73%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-11.08%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.52%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и FRESX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 4.23% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXFRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.21%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

10.62%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

13.87%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.82%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

20.62%

+0.29%

Сравнение комиссий VGSLX и FRESX

VGSLX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FRESX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и FRESX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FRESX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio		4.05%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.51%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VGSLX and FRESX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSLX has higher volatility (4.23%) compared to FRESX (4.21%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs FRESX's -76.34%.

FRESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и FRESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор