PortfoliosLab logo
Сравнение VGSLX с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSLX и FRESX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
612.98%
484.15%
VGSLX
FRESX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSLX:

0.70

FRESX:

0.67

Коэф-т Сортино

VGSLX:

1.05

FRESX:

1.02

Коэф-т Омега

VGSLX:

1.14

FRESX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VGSLX:

0.51

FRESX:

0.36

Коэф-т Мартина

VGSLX:

2.39

FRESX:

1.92

Индекс Язвы

VGSLX:

5.29%

FRESX:

6.23%

Дневная вол-ть

VGSLX:

18.18%

FRESX:

17.99%

Макс. просадка

VGSLX:

-73.05%

FRESX:

-75.98%

Текущая просадка

VGSLX:

-14.63%

FRESX:

-24.33%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VGSLX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 4.67% против 1.61% соответственно.


VGSLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.35%

1 год

13.13%

5 лет

7.71%

10 лет

4.67%

FRESX

С начала года

-0.16%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-8.18%

1 год

12.64%

5 лет

3.72%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSLX и FRESX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.


График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRESX: 0.71%
График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSLX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSLX и FRESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FRESX
Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSLX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSLX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSLX: 0.70
FRESX: 0.67
Коэффициент Сортино VGSLX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSLX: 1.05
FRESX: 1.02
Коэффициент Омега VGSLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSLX: 1.14
FRESX: 1.13
Коэффициент Кальмара VGSLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSLX: 0.51
FRESX: 0.36
Коэффициент Мартина VGSLX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSLX: 2.39
FRESX: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRESX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.67
VGSLX
FRESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и FRESX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FRESX в 5.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.18%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
5.59%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.82%4.00%4.90%6.53%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и FRESX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке FRESX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и FRESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.63%
-24.33%
VGSLX
FRESX

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и FRESX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 10.40% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
10.29%
VGSLX
FRESX