PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGSLX с VGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с VGSIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares) are both REIT funds from Vanguard tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSLX returned 4.96%/yr vs 4.63%/yr for VGSIX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VGSLX charges 0.13%/yr vs 0.27%/yr for VGSIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSLX показывает доходность 13.95%, а VGSIX немного ниже – 13.84%. За последние 10 лет акции VGSLX превзошли акции VGSIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 4.63% соответственно.

VGSLX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
10.82%
С начала года
13.95%
1 год
13.88%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.26%
10 лет*
4.96%
Всё время*
8.93%

VGSIX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.71%
С начала года
13.84%
1 год
13.73%
3 года*
9.47%
5 лет*
1.75%
10 лет*
4.63%
Всё время*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGSIX

Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGSLX и VGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		13.95%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares		13.84%2.04%2.67%12.97%-26.29%40.18%-4.87%28.74%-6.14%4.80%

Correlation

The correlation between VGSLX and VGSIX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

1.00

The correlation between VGSLX and VGSIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGRLXVGSLX с VGSNXVGSLX с VFIAXVGSLX с FRESXVGSLX с SPY
Часто сравнивают с VGSIX:
VGSIX с VNQVGSIX с CSRIXVGSIX с FSRNXVGSIX с TRREXVGSIX с VOOVGSIX с OVGSIX с SPY

Доходность на риск

VGSLX vs. VGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VGSIX
Ранг доходности на риск VGSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGSLX c VGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSLXVGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.03

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.52

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.71

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.50

+0.08

VGSLX vs. VGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSIX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VGSIX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXVGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-73.13%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.32%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-18.62%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-34.58%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-42.35%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-11.82%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.58%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VGSIX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) имеют волатильность 4.23% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXVGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.24%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

10.68%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

13.80%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.97%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

20.91%

0.00%

Сравнение комиссий VGSLX и VGSIX

VGSLX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VGSIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VGSIX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VGSIX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares		3.38%2.76%2.83%3.77%3.75%2.43%3.78%3.24%4.59%4.09%4.67%3.78%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.51%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VGSLX and VGSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSIX has higher volatility (4.24%) compared to VGSLX (4.23%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs VGSIX's -73.13%.

VGSLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и VGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор