PortfoliosLab logo
Сравнение VGSLX с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSLX и FSRNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.54%
139.39%
VGSLX
FSRNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSLX:

0.70

FSRNX:

0.69

Коэф-т Сортино

VGSLX:

1.05

FSRNX:

1.04

Коэф-т Омега

VGSLX:

1.14

FSRNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VGSLX:

0.51

FSRNX:

0.50

Коэф-т Мартина

VGSLX:

2.39

FSRNX:

2.35

Индекс Язвы

VGSLX:

5.29%

FSRNX:

5.30%

Дневная вол-ть

VGSLX:

18.18%

FSRNX:

18.19%

Макс. просадка

VGSLX:

-73.05%

FSRNX:

-44.26%

Текущая просадка

VGSLX:

-14.63%

FSRNX:

-14.55%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции VGSLX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.67% против 3.21% соответственно.


VGSLX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-7.35%

1 год

13.13%

5 лет

7.71%

10 лет

4.67%

FSRNX

С начала года

-1.55%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-7.42%

1 год

12.95%

5 лет

8.04%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSLX и FSRNX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSLX: 0.12%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSRNX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSLX и FSRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSLX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSLX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSLX: 0.70
FSRNX: 0.69
Коэффициент Сортино VGSLX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSLX: 1.05
FSRNX: 1.04
Коэффициент Омега VGSLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSLX: 1.14
FSRNX: 1.14
Коэффициент Кальмара VGSLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSLX: 0.51
FSRNX: 0.50
Коэффициент Мартина VGSLX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSLX: 2.39
FSRNX: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.69
VGSLX
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и FSRNX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FSRNX в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.18%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.90%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и FSRNX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.63%
-14.55%
VGSLX
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и FSRNX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 10.40% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
10.44%
VGSLX
FSRNX