PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSLX с VCDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSLX с VCDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX).

VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSLX и VCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		-0.20%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		-11.49%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VCDAX с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 4.47% против 12.22% соответственно.

VGSLX

1 день
0.39%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.60%
1 год
0.30%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
4.47%

VCDAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.89%
1 год
7.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.48%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGRLXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGSNXVGSLX с VFIAXVGSLX с FRESX
Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VGTVCDAX с VWNEX

Сравнение комиссий VGSLX и VCDAX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCDAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGSLX vs. VCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSLXVCDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.31

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.64

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.27

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

0.90

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSLX vs. VCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VCDAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSLXVCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.31

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Корреляция

Корреляция между VGSLX и VCDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VCDAX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VCDAX в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.99%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.82%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VCDAX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VCDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSLXVCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-61.66%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.57%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-38.51%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-38.51%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-15.57%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-9.33%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.66%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VCDAX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSLXVCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.47%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

13.54%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

24.06%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

23.91%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

22.40%

-1.55%