PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSLX с VCDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с VCDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VCDAX (Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGSLX is a REIT fund managed by Vanguard, while VCDAX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.20%/yr vs 13.66%/yr for VCDAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSLX charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VCDAX.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 5.20% против 13.66% соответственно.

VGSLX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.88%
1 год
10.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
5.20%

VCDAX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.70%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSLX и VCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		7.97%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.00%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%

Correlation

The correlation between VGSLX and VCDAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VGSLX and VCDAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGSLX и VCDAX

Секторы
VGSLX
VCDAX

Недвижимость

83.1%
0.1%

Финансовые услуги

14.7%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
1.2%

Технологии

0.3%
1.0%

Энергетика

0.1%
0.1%

Промышленность

0.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

-

94.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Здравоохранение

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VGSLX
83.1%
VCDAX
0.1%

Финансовые услуги

VGSLX
14.7%
VCDAX
0.1%

Сырьевые материалы

VGSLX
0.9%
VCDAX

-

Коммуникационные услуги

VGSLX
0.5%
VCDAX
1.2%

Технологии

VGSLX
0.3%
VCDAX
1.0%

Энергетика

VGSLX
0.1%
VCDAX
0.1%

Промышленность

VGSLX
0.0%
VCDAX
1.0%

Потребительский циклический сектор

VGSLX

-

VCDAX
94.7%

Потребительский защитный сектор

VGSLX

-

VCDAX
1.7%

Здравоохранение

VGSLX

-

VCDAX
0.1%

Коммунальные услуги

VGSLX

-

VCDAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX
Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VITAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VWNEXVCDAX с FSCPX

Доходность на риск

VGSLX vs. VCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSLXVCDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.61

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.98

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.72

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

2.26

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSLX vs. VCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCDAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSLXVCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VCDAX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VCDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXVCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-61.66%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-15.57%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-27.44%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-38.51%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-38.51%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-4.61%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-9.30%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.97%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VCDAX

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXVCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.28%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

13.07%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

18.42%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

24.00%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

22.50%

-1.65%

Сравнение комиссий VGSLX и VCDAX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCDAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VCDAX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VCDAX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.69%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VGSLX and VCDAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCDAX has higher volatility (5.28%) compared to VGSLX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs VCDAX's -61.66%.

VGSLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и VCDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор