Сравнение VGSIX с VFFSX
VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both mutual funds - VGSIX is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VFFSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGSIX returned 1.75%/yr vs 13.40%/yr for VFFSX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGSIX charges 0.27%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и VFFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSIX показывает доходность 13.84%, а VFFSX немного ниже – 13.76%.
VGSIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 8.87%
VFFSX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGSIX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares | 13.84% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 13.76% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Correlation
The correlation between VGSIX and VFFSX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between VGSIX and VFFSX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
VGSIX
VFFSX
Сравнение VGSIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSIX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.67 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 11.48 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и VFFSX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и VFFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -33.82% | -39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.90% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -18.75% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -24.51% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -4.45% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.07% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и VFFSX
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 4.24% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.13% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.33% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 12.95% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.04% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.36% | +2.55% |
Сравнение комиссий VGSIX и VFFSX
VGSIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и VFFSX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VFFSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.05% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares | 3.38% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
VGSIX and VFFSX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSIX has higher volatility (4.24%) compared to VFFSX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VGSIX dropped -73.13% vs VFFSX's -33.82%.
VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSIX и VFFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор