Сравнение VGSIX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.38% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и VFFSX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
VGSIX
VFFSX
Сравнение VGSIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.98 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.49 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.52 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 7.31 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.98 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и VFFSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и VFFSX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и VFFSX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -33.82% | -39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.12% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -24.51% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -6.24% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -4.57% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.52% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и VFFSX
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.35% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.53% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 18.32% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.91% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 18.52% | +2.34% |