PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с XEG.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VGSH торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 1.73% против 10.74% соответственно.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%

XEG.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.73%
С начала года
35.78%
6 месяцев
35.60%
1 год
47.05%
3 года*
24.51%
5 лет*
24.38%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.78%22.31%5.14%6.07%44.12%83.80%-32.85%13.73%-32.71%-4.72%

Correlation

The correlation between VGSH and XEG.TO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.15

The correlation between VGSH and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

VGSH vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSHXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.20

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.72

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.17

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

12.56

+2.11

VGSH vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSH и XEG.TO

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-91.23%

+85.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-10.20%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-29.14%

+28.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-33.93%

+28.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-81.25%

+75.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-9.41%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-43.49%

+42.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

4.19%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и XEG.TO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

8.99%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

19.69%

-18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

23.91%

-22.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

29.53%

-27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

34.27%

-32.69%

Сравнение комиссий VGSH и XEG.TO

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и XEG.TO

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности XEG.TO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and XEG.TO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

VGSH is categorized as Government Bonds, while XEG.TO is Energy Equities. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.60% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор