Сравнение VGSH с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VGSH и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.74% против 11.64% соответственно.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и VT
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSH vs. VT — Ранг доходности на риск
VGSH
VT
Сравнение VGSH c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.30 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 1.90 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.92 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 8.83 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.30 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.59 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.68 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.40 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и VT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и VT
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и VT
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -50.27% | +44.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -11.84% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -26.38% | +20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -34.24% | +28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.97% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -7.08% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.57% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и VT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 6.18% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 10.00% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 17.26% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 15.98% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 17.20% | -15.63% |