Сравнение VGSH с SFY
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGSH returned 1.83%/yr vs 14.99%/yr for SFY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for SFY.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью 11.40%.
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
SFY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSH и SFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 2.58% |
SFY SoFi Select 500 ETF | 11.40% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 28.03% | 24.52% | 13.72% |
Correlation
The correlation between VGSH and SFY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between VGSH and SFY shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. SFY — Ранг доходности на риск
VGSH
SFY
Сравнение VGSH c SFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | SFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.78 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 11.66 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SFY
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | SFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -33.25% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -10.79% | +9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -21.04% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -27.72% | +22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.71% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -6.17% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.56% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SFY
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у SoFi Select 500 ETF (SFY) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | SFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 6.15% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 12.18% | -11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 15.24% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 19.13% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 20.24% | -18.66% |
Сравнение комиссий VGSH и SFY
VGSH берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SFY
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SFY в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.86% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and SFY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFY has higher volatility (6.15%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs SFY's -33.25%.
On 5-year performance, SFY leads with 14.99% vs 1.83% for VGSH. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SFY has performed better with a 14.99% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VGSH.
VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.86% for SFY.
VGSH is categorized as Government Bonds, while SFY is Large Cap Growth Equities. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.00% for SFY.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и SFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор