PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с ORCL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 1.73% против 18.60% соответственно.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between VGSH and ORCL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.10

The correlation between VGSH and ORCL shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Oracle Corporation

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

VGSH vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSHORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.11

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
0.33

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.04

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.12

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

-0.20

+14.87

VGSH vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSH и ORCL

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-84.19%

+78.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-58.25%

+57.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-58.25%

+57.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-58.25%

+52.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-58.25%

+52.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-43.48%

+43.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-29.11%

+28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

35.41%

-35.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и ORCL

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

23.44%

-23.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

43.42%

-42.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

65.91%

-64.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

42.16%

-40.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

35.12%

-33.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и ORCL

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and ORCL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs ORCL's -84.19%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор