Сравнение VGSH с NFLX
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 1.73% против 23.92% соответственно.
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам VGSH и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between VGSH and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | -0.04 |
The correlation between VGSH and NFLX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. NFLX — Ранг доходности на риск
VGSH
NFLX
Сравнение VGSH c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.81 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.78 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | -1.35 | +16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и NFLX
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -81.99% | +76.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -43.35% | +42.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -43.35% | +42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -75.95% | +70.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -75.95% | +70.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -40.01% | +39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -24.91% | +24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 25.19% | -24.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и NFLX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 5.85% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 24.58% | -23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 33.05% | -31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 43.09% | -41.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 41.49% | -39.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и NFLX
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (5.85%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs NFLX's -81.99%.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор