Сравнение VGSH с CGL.TO
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 10.05%/yr for CGL.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.55%/yr for CGL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и CGL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGSH торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям CGL.TO по среднегодовой доходности: 1.73% против 10.05% соответственно.
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
CGL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам VGSH и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -5.12% | 67.73% | 15.88% | 13.97% | -6.96% | -4.54% | 26.41% | 21.59% | -10.70% | 19.79% |
Correlation
The correlation between VGSH and CGL.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
VGSH
CGL.TO
Сравнение VGSH c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.14 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 0.70 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 2.00 | +12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и CGL.TO
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -62.05% | +56.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -27.17% | +26.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -27.17% | +26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -27.17% | +21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -27.17% | +21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -24.91% | +24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -32.74% | +32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 9.43% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и CGL.TO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 7.69% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 24.50% | -23.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 28.25% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 19.70% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 17.92% | -16.34% |
Сравнение комиссий VGSH и CGL.TO
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и CGL.TO
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and CGL.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
VGSH is categorized as Government Bonds, while CGL.TO is Gold. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while CGL.TO tracks Gold Bullion. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.55% for CGL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор