Сравнение VGSBX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и WCPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и WCPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.47% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 2.88% против 3.40% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
WCPNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и WCPNX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Доходность на риск
VGSBX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск
VGSBX
WCPNX
Сравнение VGSBX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | WCPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.69 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.77 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и WCPNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и WCPNX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности WCPNX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.48% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и WCPNX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и WCPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -13.63% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.74% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -13.63% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -13.63% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.13% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.20% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.97% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и WCPNX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.57% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.50% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.20% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 4.95% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.14% | +2.06% |