Сравнение VGSBX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции VGSBX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 2.88% против 9.09% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и VYMSX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
VGSBX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
VGSBX
VYMSX
Сравнение VGSBX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.56 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.05 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 0.19 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.56 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и VYMSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и VYMSX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и VYMSX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -57.85% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -14.15% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -31.71% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -43.69% | +25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -7.34% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -9.21% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 5.73% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и VYMSX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 7.17% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 12.74% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 24.41% | -19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 23.28% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 22.84% | -16.64% |