Сравнение VGSBX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.53% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.15% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции TIBDX по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.05% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.90%
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и TIBDX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
VGSBX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
VGSBX
TIBDX
Сравнение VGSBX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.49 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 4.52 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и TIBDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и TIBDX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TIBDX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.91% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.01% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и TIBDX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -18.82% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.98% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -18.82% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -18.82% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.02% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.31% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.98% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и TIBDX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.74%, в то время как у TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.58% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.54% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.21% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.85% | 5.59% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.71% | +1.49% |