Сравнение VGSBX с SMTRX
VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGSBX charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGSBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.80%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGSBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.00% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between VGSBX and SMTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
VGSBX
SMTRX
Сравнение VGSBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -2.96 | +3.46 |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и SMTRX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -0.21% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.21% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.08% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 2.47% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 2.47% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 2.47% | +3.77% |
Сравнение комиссий VGSBX и SMTRX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и SMTRX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.90% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VGSBX and SMTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VGSBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор