PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSBX с PDBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSBX с PDBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX).

VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSBX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSBX и PDBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у PDBAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции PDBAX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.55% соответственно.

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

PGIM Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX
Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX

Сравнение комиссий VGSBX и PDBAX

VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PDBAX в 0.76%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Доходность на риск

VGSBX vs. PDBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSBX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSBXPDBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.94

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.54

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

4.43

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSBX vs. PDBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSBX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSBX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSBXPDBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.09

-0.60

Корреляция

Корреляция между VGSBX и PDBAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSBX и PDBAX

Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью PDBAX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%

Просадки

Сравнение просадок VGSBX и PDBAX

Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и PDBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSBXPDBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-21.24%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.07%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-21.01%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-21.24%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.51%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.48%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.07%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSBX и PDBAX

Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSBXPDBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.61%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.70%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

4.59%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

5.99%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

5.32%

+0.88%