Сравнение VGSBX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.08% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и MDVAX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
VGSBX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
VGSBX
MDVAX
Сравнение VGSBX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.46 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.10 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.05 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 7.79 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.46 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и MDVAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и MDVAX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и MDVAX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -23.02% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.00% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -23.02% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -23.02% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -5.91% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.46% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.79% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и MDVAX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.02% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 1.99% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 3.86% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 6.45% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.26% | +0.94% |