Сравнение VGSBX с CPBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и CPBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и CPBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | -0.53% | 7.38% | 3.52% | 5.51% | -14.41% | -0.34% | 9.85% | 12.26% | -2.43% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у CPBYX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции CPBYX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.61% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
CPBYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и CPBYX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CPBYX в 0.50%.
Доходность на риск
VGSBX vs. CPBYX — Ранг доходности на риск
VGSBX
CPBYX
Сравнение VGSBX c CPBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | CPBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.79 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 5.53 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | CPBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и CPBYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и CPBYX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности CPBYX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.68% | 4.90% | 3.87% | 3.76% | 3.16% | 5.94% | 4.13% | 3.74% | 3.10% | 3.20% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и CPBYX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки CPBYX в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и CPBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | CPBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -20.73% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.07% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -20.73% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -20.73% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.33% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.26% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.99% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и CPBYX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | CPBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.44% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.38% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.15% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 5.45% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.66% | +1.54% |