Сравнение CPBYX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CPBYX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPBYX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | -0.53% | 7.38% | 3.52% | 5.51% | -14.41% | -0.34% | 9.85% | 12.26% | -2.43% | 5.38% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CPBYX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 2.61% против 17.41% соответственно.
CPBYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.61%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPBYX и SPMO
CPBYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
CPBYX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CPBYX
SPMO
Сравнение CPBYX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPBYX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.96 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.90 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPBYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.93 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CPBYX и SPMO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPBYX и SPMO
Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.68% | 4.90% | 3.87% | 3.76% | 3.16% | 5.94% | 4.13% | 3.74% | 3.10% | 3.20% | 3.81% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CPBYX и SPMO
Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPBYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -30.95% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -12.70% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -22.74% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.73% | -30.95% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -7.31% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.66% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.60% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPBYX и SPMO
Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPBYX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 7.22% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 12.80% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 22.77% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 19.08% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 20.09% | -15.43% |