Сравнение CPBYX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности CPBYX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPBYX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | -0.53% | 7.38% | 3.52% | 5.51% | -14.41% | -0.34% | 9.85% | 12.26% | -2.43% | 5.38% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции CPBYX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 2.61% против 10.69% соответственно.
CPBYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.61%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPBYX и VADAX
CPBYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
CPBYX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
CPBYX
VADAX
Сравнение CPBYX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPBYX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.72 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.13 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.91 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.10 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPBYX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.72 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CPBYX и VADAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPBYX и VADAX
Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.68% | 4.90% | 3.87% | 3.76% | 3.16% | 5.94% | 4.13% | 3.74% | 3.10% | 3.20% | 3.81% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок CPBYX и VADAX
Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPBYX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -60.27% | +39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -12.61% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -21.74% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.73% | -39.32% | +18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -6.01% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -7.13% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.80% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPBYX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.44%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPBYX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.47% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 8.87% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 17.25% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 16.30% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 18.54% | -13.88% |