PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPBYX с LCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPBYX с LCTIX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

CPBYX (Invesco Core Plus Bond Fund) и LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет CPBYX показал 2.65% в год против 5.36% в год у LCTIX. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. CPBYX взимает 0.50% в год против 1.08% у LCTIX.

Доходность

Сравнение доходности CPBYX и LCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CPBYX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у LCTIX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции CPBYX уступали акциям LCTIX по среднегодовой доходности: 2.65% против 5.36% соответственно.

CPBYX

1 день
0.32%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.96%
1 год
7.25%
3 года*
4.87%
5 лет*
0.36%
10 лет*
2.65%

LCTIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.16%
3 года*
6.09%
5 лет*
5.51%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPBYX и LCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		0.33%7.38%3.52%5.51%-14.41%-0.34%9.85%12.26%-2.43%5.38%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		0.68%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%

Корреляция

Корреляция между CPBYX и LCTIX составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.19

Корреляция между CPBYX и LCTIX меняется по разным временным интервалам — от 0.18 (5 лет) до 0.35 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Plus Bond Fund

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CPBYX:
CPBYX с SPYCPBYX с SPMOCPBYX с AAIIXCPBYX с GUGAXCPBYX с VADAXCPBYX с VGSBXCPBYX с ACSTX
Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с DCPYXLCTIX с SAVYXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с HABYXLCTIX с BILDXLCTIX с TNUIX

Доходность на риск

CPBYX vs. LCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPBYX
Ранг доходности на риск CPBYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPBYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPBYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPBYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPBYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPBYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPBYX c LCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBYXLCTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.77

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

6.32

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.19

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.49

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

17.38

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPBYX vs. LCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPBYX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTIX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPBYX и LCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBYXLCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.77

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

2.24

-2.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CPBYX и LCTIX

Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки LCTIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и LCTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPBYXLCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-24.76%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.17%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-3.70%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.73%

-23.61%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.54%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.88%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.30%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CPBYX и LCTIX

Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPBYXLCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.53%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.37%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

1.88%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

2.47%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

6.31%

-1.65%

Сравнение комиссий CPBYX и LCTIX

CPBYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LCTIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPBYX и LCTIX

Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности LCTIX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		4.27%4.68%4.90%3.87%3.76%3.16%5.94%4.13%3.74%3.10%3.20%3.81%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.31%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%0.00%