Сравнение CPBYX с MWIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).
CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CPBYX и MWIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPBYX и MWIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | -0.53% | 7.38% | 3.52% | 5.51% | -14.41% | -0.34% | 9.85% | 12.26% | -0.26% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | -0.48% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 8.41% | 11.21% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.
CPBYX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.61%
MWIGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPBYX и MWIGX
CPBYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Доходность на риск
CPBYX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
CPBYX
MWIGX
Сравнение CPBYX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPBYX | MWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.07 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.24 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.14 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPBYX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CPBYX и MWIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPBYX и MWIGX
Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности MWIGX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPBYX Invesco Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.68% | 4.90% | 3.87% | 3.76% | 3.16% | 5.94% | 4.13% | 3.74% | 3.10% | 3.20% | 3.81% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 3.39% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPBYX и MWIGX
Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и MWIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPBYX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -18.32% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.35% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -18.32% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.73% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.54% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPBYX и MWIGX
Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPBYX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.26% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.04% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.48% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 4.91% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.78% | -0.12% |