PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPBYX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPBYX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CPBYX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPBYX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		-0.53%7.38%3.52%5.51%-14.41%-0.34%9.85%12.26%-2.43%5.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CPBYX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.61% против 14.06% соответственно.

CPBYX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.15%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.61%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Plus Bond Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPBYX:
CPBYX с SPMOCPBYX с VADAXCPBYX с GUGAXCPBYX с VGSBXCPBYX с AAIIXCPBYX с MWIGXCPBYX с ACSTX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CPBYX и SPY

CPBYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CPBYX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPBYX
Ранг доходности на риск CPBYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPBYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPBYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPBYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPBYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPBYX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPBYX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBYXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.49

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.53

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

7.27

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPBYX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPBYX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPBYX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBYXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Корреляция

Корреляция между CPBYX и SPY составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPBYX и SPY

Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		4.30%4.68%4.90%3.87%3.76%3.16%5.94%4.13%3.74%3.10%3.20%3.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CPBYX и SPY

Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CPBYXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-55.19%

+34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-12.05%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-24.50%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.73%

-33.72%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-5.53%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-9.09%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.54%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CPBYX и SPY

Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.44%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPBYXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.35%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

9.50%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

19.06%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

17.06%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

17.92%

-13.26%