Сравнение VGSBX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSBX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 2.88% против -0.23% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSBX и ATLAX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
VGSBX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
VGSBX
ATLAX
Сравнение VGSBX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSBX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.31 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.83 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.65 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 6.43 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSBX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.31 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.01 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VGSBX и ATLAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и ATLAX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и ATLAX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSBX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -39.28% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -5.44% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -31.49% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -39.28% | +21.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -15.54% | +14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -14.58% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.46% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и ATLAX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.72%, в то время как у Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSBX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 2.83% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 3.92% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 7.10% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 8.89% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 16.44% | -10.24% |