Сравнение VGSBX с ATLAX
VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) and ATLAX (Atlas U.S. Tactical Income Fund) are both mutual funds - VGSBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya, while ATLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya. Over the past 10 years, VGSBX returned 2.83%/yr vs -0.12%/yr for ATLAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VGSBX charges 0.55%/yr vs 1.18%/yr for ATLAX.
Доходность
Сравнение доходности VGSBX и ATLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSBX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции VGSBX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 2.83% против -0.12% соответственно.
VGSBX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 2.83%
ATLAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- -0.12%
Сравнение доходности по годам VGSBX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 1.38% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 0.76% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Correlation
The correlation between VGSBX and ATLAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.46 |
Over the past year, VGSBX and ATLAX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSBX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
VGSBX
ATLAX
Сравнение VGSBX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSBX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.95 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.51 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSBX и ATLAX
Максимальная просадка VGSBX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSBX и ATLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSBX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -39.28% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -4.66% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -11.47% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -31.49% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -39.28% | +21.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.83% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -14.57% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.21% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSBX и ATLAX
Текущая волатильность для VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) составляет 0.71%, в то время как у Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что VGSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSBX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 2.05% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 4.80% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 6.02% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.97% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 16.47% | -10.23% |
Сравнение комиссий VGSBX и ATLAX
VGSBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSBX и ATLAX
Дивидендная доходность VGSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ATLAX в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 4.95% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.88% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VGSBX and ATLAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATLAX has higher volatility (2.05%) compared to VGSBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, VGSBX dropped -18.20% vs ATLAX's -39.28%.
ATLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSBX и ATLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор