PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSAX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSAX с VKSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSAX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		-0.42%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%29.47%0.02%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

VGSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-1.54%
1 год
7.03%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.35%
10 лет*
4.85%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VGSAX:
VGSAX с VGSLXVGSAX с AIOVGSAX с FESIXVGSAX с FSREXVGSAX с FSRNXVGSAX с PSTAXVGSAX с SAMBX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий VGSAX и VKSIX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

VGSAX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSAXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.39

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

-0.46

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.45

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

-1.22

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSAX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSAXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.39

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между VGSAX и VKSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и VKSIX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		2.30%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и VKSIX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSAXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-35.59%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-16.70%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-32.49%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-17.65%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-8.73%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

6.11%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) составляет 4.13%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSAXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.13%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

11.82%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

19.42%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

19.14%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

21.07%

-3.35%