PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSAX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSAX с VKSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSAX (Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - VGSAX is a REIT fund actively managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VGSAX returned 1.70%/yr vs -0.28%/yr for VKSIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSAX charges 1.24%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSAX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSAX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -7.13%.

VGSAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.84%
С начала года
7.81%
6 месяцев
7.81%
1 год
10.60%
3 года*
9.69%
5 лет*
1.70%
10 лет*
5.48%

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSAX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		7.81%9.19%3.36%9.89%-27.03%31.24%-1.21%29.47%0.02%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between VGSAX and VKSIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.62

The correlation between VGSAX and VKSIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VGSAX:
VGSAX с FRIRXVGSAX с FESIXVGSAX с CREMXVGSAX с AIGYXVGSAX с CRARXVGSAX с FIKMXVGSAX с FRIFX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF

Доходность на риск

VGSAX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSAX
Ранг доходности на риск VGSAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSAX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSAXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.65

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.87

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.60

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-1.28

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSAX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSAX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSAX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSAXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.65

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VGSAX и VKSIX

Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSAXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-35.59%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-16.70%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-20.29%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-32.49%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-18.11%

+14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-8.88%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

7.80%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSAX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) составляет 3.55%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSAXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.13%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

11.71%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

15.51%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

19.18%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

20.97%

-3.21%

Сравнение комиссий VGSAX и VKSIX

VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSAX и VKSIX

Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSAX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A		2.13%2.29%2.22%1.72%0.62%2.72%0.00%6.12%1.60%2.04%2.39%2.81%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGSAX and VKSIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.13%) compared to VGSAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, VGSAX dropped -41.63% vs VKSIX's -35.59%.

VGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSAX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор