Сравнение VGSAX с VIMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и VIMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и VIMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 1.30% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | -3.88% | 0.72% | 5.20% | 22.64% | -19.75% | 25.28% | 26.11% | 31.74% | -4.18% | 24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSAX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции VGSAX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 5.02% против 10.40% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.02%
VIMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и VIMCX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.
Доходность на риск
VGSAX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск
VGSAX
VIMCX
Сравнение VGSAX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | VIMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.01 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.17 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.07 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 0.20 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и VIMCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и VIMCX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VIMCX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.26% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 4.59% | 4.41% | 0.00% | 2.36% | 0.23% | 1.58% | 0.67% | 0.94% | 0.77% | 0.29% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и VIMCX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и VIMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -33.92% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.25% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -28.42% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -33.92% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -10.15% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -4.87% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.27% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и VIMCX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) составляет 4.68%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | VIMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.95% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 11.72% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 19.88% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.05% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 18.64% | -0.91% |