Сравнение VGSAX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
VGSAX - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 мар. 2009 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSAX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSAX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 1.30% | 9.19% | 3.36% | 9.89% | -27.03% | 31.24% | -1.21% | 29.47% | -4.94% | 12.77% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSAX показывает доходность 1.30%, а VGSNX немного ниже – 1.28%. За последние 10 лет акции VGSAX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.65% соответственно.
VGSAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 5.02%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSAX и VGSNX
VGSAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
VGSAX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
VGSAX
VGSNX
Сравнение VGSAX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSAX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.11 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.27 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.22 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 0.86 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.11 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VGSAX и VGSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSAX и VGSNX
Дивидендная доходность VGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSAX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A | 2.26% | 2.29% | 2.22% | 1.72% | 0.62% | 2.72% | 0.00% | 6.12% | 1.60% | 2.04% | 2.39% | 2.81% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок VGSAX и VGSNX
Максимальная просадка VGSAX за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSAX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -73.06% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.41% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -34.39% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -42.30% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -9.48% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -13.36% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.18% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSAX и VGSNX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Class A (VGSAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.68% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.53% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 9.27% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 16.35% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.88% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 20.91% | -3.18% |