Сравнение VGRLX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRLX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -2.01% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRLX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.60% против 9.38% соответственно.
VGRLX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 2.60%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и VWELX
VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGRLX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VGRLX
VWELX
Сравнение VGRLX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRLX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.83 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.89 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 8.42 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRLX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.82 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и VWELX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и VWELX
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.79% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и VWELX
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRLX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -36.12% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -6.78% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -20.88% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -25.33% | -13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -4.39% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -3.93% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.80% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и VWELX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRLX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.10% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 6.68% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 11.89% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 11.11% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 11.50% | +3.19% |