PortfoliosLab logo
Сравнение VGRLX с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGRLX и VNQI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VGRLX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
54.97%
53.54%
VGRLX
VNQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGRLX:

0.61

VNQI:

0.52

Коэф-т Сортино

VGRLX:

0.88

VNQI:

0.83

Коэф-т Омега

VGRLX:

1.11

VNQI:

1.10

Коэф-т Кальмара

VGRLX:

0.29

VNQI:

0.29

Коэф-т Мартина

VGRLX:

0.99

VNQI:

1.01

Индекс Язвы

VGRLX:

7.94%

VNQI:

7.83%

Дневная вол-ть

VGRLX:

13.52%

VNQI:

15.26%

Макс. просадка

VGRLX:

-38.77%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

VGRLX:

-16.42%

VNQI:

-16.51%

Доходность по периодам

С начала года, VGRLX показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 9.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGRLX имеют среднегодовую доходность 1.11%, а акции VNQI немного отстают с 1.09%.


VGRLX

С начала года

10.12%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

5.02%

1 год

8.17%

5 лет

2.62%

10 лет

1.11%

VNQI

С начала года

9.53%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

4.86%

1 год

7.94%

5 лет

2.67%

10 лет

1.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGRLX и VNQI

И VGRLX, и VNQI имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGRLX и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGRLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRLX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGRLX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VGRLX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRLX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.52
VGRLX
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRLX и VNQI

Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью VNQI в 4.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%4.08%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.71%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VGRLX и VNQI

Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.42%
-16.51%
VGRLX
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности VGRLX и VNQI

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.19%
4.54%
VGRLX
VNQI