Сравнение VGRLX с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGRLX или VNQI.
Основные характеристики
| VGRLX | VNQI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.41% | 7.07% |
| Дох-ть за 1 год | 18.38% | 18.54% |
| Дох-ть за 3 года | -4.27% | -4.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.39% | -1.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.79% | 1.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 15.19% | 15.30% |
| Макс. просадка | -38.77% | -38.35% |
| Текущая просадка | -16.46% | -16.53% |
Корреляция
Корреляция между VGRLX и VNQI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGRLX и VNQI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGRLX показывает доходность 7.41%, а VNQI немного ниже – 7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGRLX имеют среднегодовую доходность 1.79%, а акции VNQI немного впереди с 1.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRLX и VNQI
И VGRLX, и VNQI имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGRLX c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRLX и VNQI
Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что сопоставимо с доходностью VNQI в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.48% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% | 4.08% | 3.27% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.49% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок VGRLX и VNQI
Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGRLX и VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 3.51% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.