PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRLX с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRLX с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRLX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGRLX returned 2.29%/yr vs 2.21%/yr for VNQI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGRLX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRLX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGRLX имеют среднегодовую доходность 2.29%, а акции VNQI немного отстают с 2.21%.

VGRLX

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.16%
1 год
5.56%
3 года*
8.10%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
2.29%

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRLX и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-2.59%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between VGRLX and VNQI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.94

The correlation between VGRLX and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRLX и VNQI

Секторы
VGRLX
VNQI

Недвижимость

91.2%
91.2%

Финансовые услуги

1.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.1%
1.1%

Промышленность

0.7%
0.7%

Энергетика

0.3%
0.3%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Технологии

0.2%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.1%

Здравоохранение

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

VGRLX
91.2%
VNQI
91.2%

Финансовые услуги

VGRLX
1.9%
VNQI
1.9%

Потребительский циклический сектор

VGRLX
1.1%
VNQI
1.1%

Промышленность

VGRLX
0.7%
VNQI
0.7%

Энергетика

VGRLX
0.3%
VNQI
0.3%

Сырьевые материалы

VGRLX
0.3%
VNQI
0.3%

Технологии

VGRLX
0.2%
VNQI
0.2%

Коммунальные услуги

VGRLX
0.1%
VNQI
0.1%

Потребительский защитный сектор

VGRLX
0.1%
VNQI
0.1%

Здравоохранение

VGRLX
0.0%
VNQI
0.0%

Коммуникационные услуги

VGRLX

-

VNQI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VTIAXVGRLX с QQQVGRLX с VITAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VFTAXVGRLX с SPY
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

VGRLX vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRLX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRLXVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.42

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.69

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.39

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

1.17

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRLX vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRLX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRLX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRLXVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VGRLX и VNQI

Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRLXVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-38.35%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-14.78%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-16.35%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-35.75%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-38.35%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-11.62%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-10.89%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.84%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRLX и VNQI

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRLXVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.58%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.44%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

13.43%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

15.50%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

16.06%

-1.27%

Сравнение комиссий VGRLX и VNQI

И VGRLX, и VNQI имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRLX и VNQI

Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что сопоставимо с доходностью VNQI в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.82%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VGRLX and VNQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to VGRLX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VGRLX dropped -38.77% vs VNQI's -38.35%.

VGRLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRLX и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор